جلد 23، شماره 4 - ( 12-1391 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 458-447 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Zare Mehrjerdi Y, Shahmohammadi M, emami Maibodi L. A Hybrid Intelligent Algorithm for Portfolio Selection using Fuzzy Mean-Variance-Skewness. Journal title 2013; 23 (4) :447-458
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-395-fa.html
زارع مهرجردی یحیی، شاه محمدی محسن، امامی میبدی لیلا. ارائه الگوریتم هوشمند ترکیبی بر پایه مدل فازی میانگین - واریانس- چولگی برای انتخاب پرتفولیو. عنوان نشریه. 1391; 23 (4) :447-458

URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-395-fa.html

ارائه الگوریتم هوشمند ترکیبی بر پایه مدل فازی میانگین - واریانس- چولگی برای انتخاب پرتفولیو
یحیی زارع مهرجردی* ، محسن شاه محمدی ، لیلا امامی میبدی
دانشگاه یزد ، yazm2000@yahoo.com
چکیده:   (11290 مشاهده)
مهمترین مسئله مطرح برای سرمایه گذاران به خصوص در آغاز فعالیت اقتصادی، مسئله نحوه تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است تا ضمن داشتن حداکثر بازده، حداقل ریسک را متحمل شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسئله انتخاب پرتفولیو مطرح است. این مقاله بر آن است که به ارائه روشی کارا به منظور پشتیبانی از فرد تصمیم گیرنده در انتخاب پرتفولیو مناسب جهت سرمایه گذاری بپردازد. در این مطالعه، انتخاب پرتفولیو مبنی بر مدل میانگین- واریانس- چولگی در نظر گرفته می شود که به منظور تطبیق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی، بازده های سهام به صورت متغیرهای فازی فرض شده اند. در این مقاله به منظورحل مدل یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت رسیدن به جوابی بهینه / نزدیک به بهینه ارائه شده است. در روش ارائه شده، از الگوریتم ژنتیک به منظور جستجوی پرتفولیو و از شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده با شبیه سازی فازی جهت تخمین بازده و ریسک پرتفولیو استفاده می شود. در این الگوریتم به جهت استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین مقادیر، زمان محاسبات به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با استفاده مستقیم از شبیه سازی فازی کاهش یافته است. همچنین در انتها با ارائه چند مثال عددی کارایی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با چند الگوریتم ترکیبی دیگر سنجیده شده است
واژه‌های کلیدی: انتخاب پرتفولیو مدل فازی میانگین- واریانس- چولگی شبیه سازی فازی شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک
متن کامل [PDF 1021 kb]   (4850 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کاربرد روشهای فازی و مدل های ابتکاری
دریافت: 1389/7/19 | انتشار: 1391/11/27
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق