4 نتیجه برای قیمتگذاری
، ،
جلد 21، شماره 4 - ( 11-1389 )
چکیده
تعیین سیاست کنترل موجودی مناسب و قیمت فروش بهینه برای کالاهای مختلف همواره یکی از موضوعات اصلی تحقیقات علمی و صنعتی بهشمار آمده است. به علاوه زمانی که کالای مورد نظر فاسدشدنی باشد، به دلیل خصوصیات ویژهای که این کالاها دارند، تعیین این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است. در این مقاله یک مدل موجودی همراه با قیمتگذاری برای کالاهای فاسدشدنی به صورت توام در نظر گرفته میشود. نرخ تقاضا قطعی، پیوسته و به صورت تابعی از زمان و قیمت فرض شده است. کمبود در سیستم وجود دارد و به صورت پس افت پارهای فرض شده است. هدف تعیین مقادیر بهینه قیمت، زمان بهینه بازپرسازی و اندازه سفارش است، تا بدین وسیله سود حداکثر شود. بنابراین بعد از ارائه مدل نشان داده میشود که در هر قیمتی، زمان بازپرسازی موجود، منحصربه فرد و بهینه است. سپس ثابت میشود که با در دسترس بودن زمان بهینه بازپرسازی، تابع هدف، تابعی مقعر از قیمت است و بنابراین مقدار بهینه آن موجود است. در ادامه الگوریتمی ساده برای به دست آوردن متغیرهای مدل بیان میشود و در انتها مثال عددی برای تشریح مدل و الگوریتم ارائه میگردد.
Mohammad Reza Amin-Naseri, ، Hadi Mokhtari، Isa Nakhai Kamal Abadi،
جلد 23، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده
مسألهی زمانبندی پروژه با منابع محدود به عنوان یک مسألهی NP-Hard در ادبیات معروف میباشد. در این تحقیق، برای اولین بار ترکیبِ سیاستِ قیمتگذاری از نوع تخفیف جهت مسألهی زمانبندی پروژه در حالت محدویت منابع پیشنهاد میشود، در حالیکه در مدلهای کلاسیک فرض شده است، که قیمت منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیتها ثابت بوده و منابع تنها با یک نرخ قیمت در بازار قابل تهیه هستند. هدف از این مسأله، تعیین زمان بهینهی شروع فعالیتهای پروژه، با در نظر گرفتن محدودیتهای پیشنیازی و منابع موجود است، به نحویکه زمان تکمیل کل پروژه کمینه شود. جهت حل مدل پیشنهادی، یک الگوریتم تلفیقی بر مبنای دو الگوریتمِ ژنتیک و جستجوی همسایگی متغیر پیشنهاد شده است. در این روش، الگوریتم ژنتیک به عنوان چارچوب اصلی روش پیشنهادی و روش جستجوی همسایگی متغیر به عنوان یک عملگر جدید و در راستای بهبود قابلیت جستجوی محلی الگوریتم اصلی، طراحی شده است. همچنین از آنجائیکه مقادیر پارامتر الگوریتمهای تکاملی تأثیر قابل ملاحظهای بر روی کارائی این الگوریتمها دارد، لذا جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی، یک رویکرد آماری جدید مبتنی بر رگرسیون مرحلهای ارائه شده است. نتایج محاسبات، عملکرد خوبِ رویکرد پیشنهادی را در مقایسه با رویکرد آماری تاگوچی نشان میدهد
دانشجو علی نعیمی صدیق، دانشیار سید کمال چهارسوقی، استاد عیسی نخعی کمال آبادی،
جلد 26، شماره 1 - ( 3-1394 )
چکیده
زنجیره تأمین فروشنده – خریدار دارای ساختار چندوجهی است که بر یکپارچه‌سازی کلیه عوامل متمرکز میگردد که شامل تولید و فروش محصولات نهایی به مشتریان است. در این تحقیق، مدلهای مختلف زنجیره تأمین فروشنده – خریدار بررسی میشود که در آن علاوه بر رقابت، همکاری نیز در نظر گرفته میشود. ما در این مقاله تقاضای هر محصول را تابعی از قیمت و هزینه تبلیغات آن محصول فرض کردیم، به‌طوری که با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد و با افزایش هزینه تبلیغات، تقاضا افزایش می‌یابد. مدلهای ارائه‌شده روابط بین خریدار و فروشنده را در دو حالت بازی‌های بدون همکاری و بازی‌های با همکاری در نظر می‌گیرند. در حالت بازی‌های بدون همکاری دو حالت در نظر گرفته شده‌است که در حالت اول فروشنده از قدرت بیشتری برخوردار است و به‌عنوان رهبر فعالیت می‌کند (استکلبرگ فروشنده) و در حالت دوم خریدار به‌عنوان رهبر فعالیت می‌کند (استکلبرگ خریدار). جواب‌های کارای پارتو نیز برای مدل بازی با همکاری برای نشان‌دادن پایداری همکاری ارائه گردیده‌است. در پایان تعدادی مثال نیز برای مقایسه بین مدلهای با همکاری و بدون همکاری ارائه شده‌است
علی محمد کیمیاگری، احسان حاجی زاده، حسین دستخوان، مجید رمضانی،
جلد 28، شماره 1 - ( 3-1396 )
چکیده
امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قراردادهای آتی و اختیار معامله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش مسئله قیمت گذاری اختیار معاملات شاخص اس اند پی 500 مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از پارامترهای مؤثر در قیمتگذاری اختیار معامله، نوسانات بازده شاخص است. در این تحقیق، برای مدلسازی نوسانات بازده از سه مدلٍ سری زمانی گارچ شامل مدل های GARCH، EGARCH و GJR-GARCH استفاده میشود. خروجی بهترین این مدل ها، به عنوان ورودی مدل بلک- شولز و مدلهای ناپارامتری برای قیمتگذاری اختیار معامله قرار میگیرد. مقایسه نتایج بهدست آمده نشان میدهد که مدل های ارائه شده بر اساس شبکه های عصبی و عصبی فازی نتایج بسیار بهتری نسبت به مدل بلک- شولز ارائه کرده است. همچنین مدل بلکشولز برای قیمتگذاری اختیار معاملات شاخص اس اند پی 500 به خصوص زمانی که قیمت توافقی نزدیک به قیمت شاخص باشد، مناسب نیست که در تحقیقات گذشته خلاف این استدلال بیان شده است.
